韓同學
2022-01-22 03:37total return swap里面的payment具體是什么,怎么得出?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-01-24 09:01
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同學你好
比如說一個大宗商品指數(shù)從1000點漲到1100點,那回報就是10%。假如名義本金是2M。
那收大宗商品回報的一端就是2M*10%=0.2M。如果題目沒有說有賣方有費用,那就是多頭收0.2M,空頭支0.2M。
如果有交易費用,那是0.2M減去賣方(空頭)的費用。
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回復過:是的,這里的賣方費用就是交易費用。 -
回復Chris Lan:Chris老師,我想確認一下:這里的賣方費用就是指swap的交易費用對吧,這個規(guī)則的理由是什么?一般是不是就是名義本金*%的形式求出來?謝謝!
