韓同學(xué)
2022-01-22 03:37total return swap里面的payment具體是什么,怎么得出?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-01-24 09:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
比如說一個(gè)大宗商品指數(shù)從1000點(diǎn)漲到1100點(diǎn),那回報(bào)就是10%。假如名義本金是2M。
那收大宗商品回報(bào)的一端就是2M*10%=0.2M。如果題目沒有說有賣方有費(fèi)用,那就是多頭收0.2M,空頭支0.2M。
如果有交易費(fèi)用,那是0.2M減去賣方(空頭)的費(fèi)用。
-
回復(fù)過:是的,這里的賣方費(fèi)用就是交易費(fèi)用。 -
回復(fù)Chris Lan:Chris老師,我想確認(rèn)一下:這里的賣方費(fèi)用就是指swap的交易費(fèi)用對(duì)吧,這個(gè)規(guī)則的理由是什么?一般是不是就是名義本金*%的形式求出來?謝謝!
