Will
2022-01-22 10:11老師,這題的apt里面的excess return6%,為什么沒有乘上beta0.8呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-24 13:31
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同學(xué)你好,這道題的表格內(nèi)容實際上對應(yīng)了多道題,最后的β實際上是CAPM模型中的β,這里是要用APT公式進(jìn)行計算,前面的forcast是原來的預(yù)測值,現(xiàn)在利用后面的β以及上面的數(shù)據(jù)對forcast的數(shù)據(jù)用APT模型進(jìn)行調(diào)整求出新的預(yù)測值。
