1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-08 09:46
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學(xué)員你好,equally-weighted portfolio由n種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成,每種資產(chǎn)的權(quán)重都相同即1/n,可以將組合方差化簡(jiǎn)為下圖形式(原版書(shū)P356),可以看到,隨著n上升,資產(chǎn)本身的方差對(duì)組合方差的影響越來(lái)越?。?/n趨近于零),對(duì)組合方差影響最大的會(huì)是資產(chǎn)間的協(xié)方差。
