123456
2022-01-22 17:01在這里計算第5年的OC account應(yīng)該包含3個部分吧 1.第4年末oc 賬戶上的數(shù)*.1.05 2. recovery amount也就是0.8m 3. exceed spread吧,為什么老師沒計算呢?7.65-5.675大于1.75,所以這里應(yīng)該再加上1.75m 請老師幫忙解釋,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-01-24 14:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目設(shè)置的是一個四年期的產(chǎn)品,所以四年末的時候,產(chǎn)品就結(jié)束了,OC賬戶的錢就要都拿出來支付給投資者,所以就沒有必要再把剩余的現(xiàn)金流放入oc account,反正都要拿出來的,而且oc account的錢也不會再掙錢下一年的利息收益5%。
