JL
2022-01-23 00:26老師,這個(gè)經(jīng)驗(yàn)久期為什么說(shuō)是能很好的看出benchmark和spread之間的作用和影響?沒(méi)太理解這部分。同時(shí),C選項(xiàng)中的high-yield又是如何證明的呢?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-01-24 14:00
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同學(xué)你好,
這個(gè)是Empirical Duration的的定義概念,講義上有的,見(jiàn)下圖。
High-yield就是陳述,也就是已知條件告訴你這個(gè)債券就是高收益的,不需要什么證明
