fighting
2022-01-23 03:47老師您好,可以再幫忙回憶一下,單尾和雙尾的運用區(qū)別嘛,還有他們分別對應的不同置信水平下的critical value,謝謝??!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-24 11:49
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同學你好,在市場風險這里回測用雙尾,計算VaR用單尾。
常見的雙尾的關(guān)鍵值有90%對應1.65或1.645,95%對應1.96,98%對應2.33,99%對應2.58。
常見的單尾的關(guān)鍵值有95%對應1.65或1.645,97.5%對應1.96,99%對應2.33,99.5%對應2.58。
