Victorhuo
2022-01-23 09:47The larger VaR confidence level,the easier the rejection,這句話怎么理解?confidence level 不是fail to reject true么?為啥easier?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-24 11:46
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同學(xué)你好,這里說的是計(jì)算VaR值的confidence level,不是回測的confidence level。根據(jù)下表的kupiec回測的非拒絕域表格,在其他條件都不變的情況下,計(jì)算VaR的confidence level越大,非拒絕域就越窄,拒絕域就越寬,也就越容易拒絕。
