呂同學(xué)
2022-01-23 10:18這里老師是不是講錯(cuò)啦?在capm中的風(fēng)險(xiǎn)因子應(yīng)該是beta吧
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-24 10:14
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同學(xué)你好,老師沒(méi)講錯(cuò),β不是風(fēng)險(xiǎn)因子,它是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),在CAPM模型中用于度量一種證券或一個(gè)證券投資組合相對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)性,從而評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
