珠同學
2022-01-23 11:27老師請問,這個題目計算的累積概率以后,為什么不像市場風險里面,用線性插值算var?他的累積概率也不是正好落在95%分位點上啊
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1個回答
Jenny助教
2022-01-24 15:10
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同學你好,對于信用風險來說,資產(chǎn)違約個數(shù)不會出現(xiàn)小數(shù)個違約呀,違約個數(shù)都是整數(shù),不會有例如2.8個違約發(fā)生這種,所以這里,分位點落在哪個區(qū)間,對應的就是幾個損失,而不會用線性插值法。
