186****9798
2022-01-23 12:04第9題的B選項為什么不可以呢。在yield curve stable的情況下,為什么要擴(kuò)大duration吶?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-01-24 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
曲線不變,則加風(fēng)險敞口獲益。A為Buy and hold C為repo market都是增加久期,增加利率風(fēng)險敞口。而B為支出固定的利率互換,為降低久期,錯誤。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
