周同學(xué)
2022-01-23 12:16這道題是不是我列的這樣去算,那么這個計算能否使用金融計算器,究竟怎么使用
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-24 10:12
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同學(xué)你好,不是,這里求的tracking error volatility是樣本標(biāo)準(zhǔn)差,具體的計算步驟如下圖所示。用金融計算器只能計算等權(quán)重的樣本標(biāo)準(zhǔn)差,方法和計算總體標(biāo)準(zhǔn)差是一致的。
