Sophia
2022-01-23 14:01請(qǐng)問(wèn)為啥標(biāo)的資產(chǎn)的VaR計(jì)算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個(gè)normal VaR P*(u-z*δ)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-24 10:22
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同學(xué)你好,這里用到的是一級(jí)學(xué)過(guò)的delta-normal法計(jì)算投資組合的VaR值。另外這里默認(rèn)μ等于0。
