瘋同學(xué)
2022-01-23 15:09C選項，殘差的均值為0，方差為常數(shù)，這個在一元和多元的假設(shè)里都有，服從正太分布這個在哪里講的呀？還是說當成一條性質(zhì)記住就好？即CLT可以把一切分布轉(zhuǎn)換成正太分布。另外殘差服從正太分布和后面的殘差服從白噪聲，我有些混淆，麻煩解答。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-24 15:36
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同學(xué)你好，在線性回歸里面，不管是單元還是多元，殘差項都是服從正態(tài)分布的，并且均值為0，方差為常數(shù)，一般只有正態(tài)分布才會用均值和方差來進行描述。
殘差項屬于白噪聲，白噪聲只要要求均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)，這三個性質(zhì)殘差項都滿足，甚至殘差項還服從正態(tài)分布，白噪聲并不要求正態(tài)分布。所以可以說，殘差項是白噪聲，但白噪聲不一定是殘差項。
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