周同學(xué)
2022-01-23 16:04用forward rate時,從0?5年到1年的利率不應(yīng)該是平方吧?應(yīng)該是一次方,對嗎?
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-01-24 10:49
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你好同學(xué),不好意思,老師筆誤了,
forward rate這部分
P=4/(1+F0,0.5/2)^1+104/ [(1+F0,0.5/2)^1] *[(1+F0.5, 1 /2)^1]
F0,0.5其實也是S0.5
他們倆是相等的
