JL
2022-01-23 22:32老師，沒聽懂這道題，請?jiān)僦v一下
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-01-24 10:11
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目來源于原版書，題目中“downward”有錯誤，協(xié)會給出了勘誤，應(yīng)該將題目中的“downward
"改為“upward”。分析：從大宗商品的遠(yuǎn)期利率曲線是向上傾斜的時(shí)候，說明Forward price（FP）大于Spot price（S0），根據(jù)截圖中的Forward price的定價(jià)公式，S0加上一個(gè)PVC0，減去PVB0=0，乘以（1+Rf）^T會變成一個(gè)更大的數(shù)值FP，于是FP大于SP的情況應(yīng)該選擇B contango
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
