Tracey
2022-01-23 23:12請問銀保監(jiān)會的商業(yè)銀行操作風險管理指引對風險自我評估的定義是商業(yè)銀行識別和評估潛在的操作風險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當程度及有效性的操作風險管理工具。我理解自我評估不應(yīng)該當作沒有內(nèi)控來評估恰恰是要評估內(nèi)控措施有效性。請老師詳細講一下選項c和d
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1個回答
Jenny助教
2022-01-24 15:56
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同學(xué)你好，
RCSA內(nèi)部控制環(huán)境指的是，一些金融機構(gòu)在進行操作風險管理的時候，通常會有一些內(nèi)部控制環(huán)境的設(shè)計來幫助控制操作風險，包括一些審批的機制、控制的手段等等，這些方法能夠幫助我們對操作風險的損失進行控制，因此在分析損失數(shù)據(jù)的時候，就要考慮這些控制機制帶來的影響。主要是定性的角度去理解的，主要涉及到兩大類工具，第一類工具是風險自我控制與評估系統(tǒng)，要求銀行定期對自己的風險控制機制評估，評估風險控制機制使用前損失是什么樣的，使用之后損失是什么樣的，剩下的風險是什么樣的，金融機構(gòu)會有監(jiān)管給到的匯總表格，定期分析這些情況是否都達到要求。通過這個分析過程，銀行可以了解在操作風險管理過程中距離監(jiān)管要求還有哪些差距，這些差距怎么去彌補，是否有控制失效的情況，未來有哪些應(yīng)對的措施，這是操作風險管理的常規(guī)工作。自評估過程中會采用一些關(guān)鍵的風險度量維度，第二類工具是關(guān)鍵風險指標，簡稱KRI, 關(guān)鍵風險指標可以為操作風險管理提供風險預(yù)警，這類指標大部分都是定量指標，比如員工離職率、交易失敗率、法律訴訟率等等，而且這些指標具有很強的代表性，這些指標還要有易獲得性。
C選項，RCSA中，在風險識別的時候一般是不會對內(nèi)控體系做假設(shè)，假設(shè)內(nèi)控體系中風險緩釋已經(jīng)到位了，那么就無法客觀地對風險控制機制進行評估，D選項就恰恰相反了。
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