射同學(xué)
2022-01-24 00:19在operational risk model里的計(jì)量這一部分的優(yōu)缺點(diǎn)是啥，未聽到您有提及。
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-01-24 11:52
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你好同學(xué)，操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的度量方法包括：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法和標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量法。
基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法相對(duì)比較簡(jiǎn)單都是自上而下的計(jì)量方式，他們認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生只是和銀行的規(guī)模有關(guān)，規(guī)模越大，操作風(fēng)險(xiǎn)越高。并不區(qū)分操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是哪個(gè)業(yè)務(wù)條線、哪個(gè)部門的原因。
高級(jí)計(jì)量法是自下而上的計(jì)量方式，這種方法需要大量的數(shù)據(jù)支持，通過十分復(fù)雜的計(jì)量模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)。
然而監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，由于不同銀行的計(jì)算結(jié)果差異很大，高級(jí)計(jì)量發(fā)并不令人滿意，倆個(gè)提供相同數(shù)據(jù)的銀行可能會(huì)根據(jù)高級(jí)計(jì)量法提出完全不同的資本要求，因此巴塞爾委員打算用一種新的方法取代以往所有確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法——標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法
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