Frank
2022-01-24 11:50老師為什么期權(quán)是非線(xiàn)性的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-24 14:09
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同學(xué)你好,在后面第三門(mén)還會(huì)學(xué)到期權(quán)的定價(jià),期權(quán)的價(jià)值與標(biāo)的資產(chǎn)之間并不是方向性的,標(biāo)的資產(chǎn)的上漲并不一定會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值的上漲或者下跌。它的收益曲線(xiàn)是一條折線(xiàn)。
