李同學
2022-01-24 23:1222題第二問中答案提到按照加幣浮動匯率,為什么還要減去basis rate呢?這個basis rate哪里來的?題目里沒有提到呢。而且為什么是加幣減,不是美元減呢?
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1個回答
開開助教
2022-01-25 11:01
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同學你好,currency swap的報價規(guī)則是在非美元貨幣的一端去加basis的。在2008年金融危機之后,美元需求增加,一般非美元貨幣相對美元都會有negative basis,因此如無特別說明,currency swap的是在non-us dollar currency上減掉xbps。
