Lynn
2022-01-25 13:16Bob老師的fixed-income基礎(chǔ)班講義P241-262,例題:CDS spread wider,CDS的買方收取的upfront premium cong 2.375% 降為1.9%,為什么還realize a gain 呢?
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-26 11:07
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同學(xué),早上好。
因為利差擴(kuò)大,作為CDS的買方是買保護(hù),看漲未來的信用利差,當(dāng)信用利差擴(kuò)大時獲益。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
