榴同學(xué)
2022-01-25 19:44為什么yield變到5%的時候MD不變還是用6%的利率算的呀
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-01-26 13:27
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你好同學(xué),參照下圖綠色框框的公式
利率6%變動到5%
在計算時,只需要計算6%變動到5%,也就是利率變動(減少)1%所帶來的影響
DD(dollar duration)=D*×P,美元久期表示收益率變動一個單位,債券價格變動多少錢
deltaP=-D*×P×delta y ; delta y=0.01
