飄同學(xué)
2022-01-25 22:04老師，組合的均值與ρ無關(guān)，波動率與ρ有關(guān)，是嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-01-26 09:48
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同學(xué)你好，是的，組合收益的均值就是各資產(chǎn)收益乘以對應(yīng)的權(quán)重，再加總，其實就是加權(quán)平均數(shù)，是不涉及相關(guān)系數(shù)的；而組合收益的波動率是方差的根，組合收益的方差等于各資產(chǎn)收益的方差+資產(chǎn)兩兩之間的協(xié)方差，其中協(xié)方差等于各自標(biāo)準(zhǔn)差乘以相關(guān)系數(shù)，所以組合收益的方差/波動率是考慮相關(guān)系數(shù)的。
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