Mingchen
2022-01-26 09:35文中提到用了9個(gè)factor（excess returns）計(jì)算不同方差的數(shù)量將會(huì)減少，請(qǐng)問這是為什么呢？另外計(jì)算這個(gè)return 的方差是做什么用的？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-26 11:37
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同學(xué)你好，這里實(shí)際上就是使用多因素模型和單因素模型之間的差異，如果使用單因素模型構(gòu)建模型需要對(duì)標(biāo)普500中的成分股計(jì)算方差協(xié)方差矩陣，但是如果是用多因素模型比如APT模型計(jì)算量就少很多，具體可以看一下下面講義對(duì)應(yīng)的視頻內(nèi)容。計(jì)算方差是因?yàn)橐梅讲顓f(xié)方差等因素計(jì)算β值。
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