Mingchen
2022-01-26 09:53為什么APT模型里的zero-beta portfolio還有beta呢?不是已經(jīng)beta等于0了么?
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-26 10:57
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同學你好,這里的E(Rz)是當β都等于0時候的投資組合收益率,類似于Rf,無風險收益率不就是不承擔任何風險也就是β等于0獲得的收益率嗎?
