榴同學(xué)
2022-01-26 20:01fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-01-27 11:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
fu是當(dāng)股價(jià)上升時(shí)的期權(quán)收益。
fd是當(dāng)股價(jià)下降時(shí)的期權(quán)收益。
f是將“未來的期望收益”折現(xiàn)到0時(shí)刻，這是期權(quán)在現(xiàn)在的價(jià)值。
-
追問
用covered call構(gòu)造無風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)short 1 call的標(biāo)的資產(chǎn)是股票么 還是什么都可以呀
-
追答
call的標(biāo)的是：股票
0
0
0
0
