fighting
2022-01-26 20:03老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里所說(shuō)的，250天內(nèi)獲取不到24個(gè)數(shù)據(jù)，或者超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有收集到1個(gè)數(shù)，是指的time horizon嗎？10天20天40天60天120天是liquidity horizon，那10天99%VaR這里，10天指的是time horizon還是liquidity horizon呢？同時(shí)，也麻煩老師幫忙區(qū)分一下liquidity horizon和time horizon，因?yàn)槲衣?tīng)講課老師講，liquidity horizon是因?yàn)楫a(chǎn)品流動(dòng)性不好所以搜集不到數(shù)據(jù)？這不和time horizon差不多一個(gè)意思？謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-27 11:35
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同學(xué)你好，是的，liquidity horizon指的是資產(chǎn)賣(mài)出或者被對(duì)沖所需的最長(zhǎng)時(shí)間。比如一個(gè)資產(chǎn)被分到了120天，說(shuō)明這個(gè)資產(chǎn)最多需要120天被賣(mài)掉或者被對(duì)沖掉。
time horizon是多久觀察一次，比如，當(dāng)horizon是1天的時(shí)候，100天可以得到100個(gè)數(shù)據(jù)，如果horizon是10天，100天就只能得到10個(gè)數(shù)據(jù)。
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回復(fù)Yvonne：那請(qǐng)問(wèn)老師10天99%VaR，10天指的是time horizon還是liquidity horizon呢？
