榴同學
2022-01-26 23:07為什么是delta p/p而不是算delta p呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-01-27 11:44
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你好同學,文中也要求我們計算百分比,所以使用泰勒展開式,泰勒展開式計算的是債券價格變動的百分比
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追問
delta p=MD??p??delta y和delata p=MD??p??delta y?1/2c??p??(delta y)平方分別在什么時候用啊
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追答
你好同學,一般為了計算更加接近真實值時使用你所寫的第二個,泰特展開式的二階項已經(jīng)很接近真實值了
如果只是粗略計算就是用第一個
