李同學(xué)
2022-01-27 06:49線性規(guī)劃法的缺點第二條：風(fēng)險控制特征可能會與alpha沖突！??！難道該方法要以考慮alpha為前提嗎？謝謝指教
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1個回答
Adam助教
2022-01-27 15:51
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不是，有沖突不代表要以alpha為前提?！疽馑季褪窃谶@些維度上“要與alpha”進(jìn)行規(guī)避】
線性法中用于風(fēng)險控制的特征維度，不應(yīng)該與產(chǎn)生alpha的特征維度相重疊。
比如alpha有時引導(dǎo)組合向小盤股傾斜，有時引導(dǎo)組合向大盤股傾斜。
那么你就不應(yīng)該在“規(guī)?！钡木S度上控制風(fēng)險。
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