Julie
2022-01-27 08:33求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-27 15:43
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同學你好，不是哦，這個n th表示的是發(fā)生違約的個數(shù)，不是表示賠付第幾個資產(chǎn)或者所有違約的資產(chǎn)，比如 2nd to default表示的是第二個違約發(fā)生的時候，進行賠付。賠付的額度是合約里約定的，數(shù)額可以是固定的，不管是第幾個資產(chǎn)違約或者同時多個資產(chǎn)違約。
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