秦同學(xué)
2022-01-27 11:20空頭套期保值:如果某公司要在未來某時(shí)出售某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。 不是應(yīng)該期貨合約多頭才對(duì)沖了么
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1個(gè)回答
李秋燕助教
2022-01-27 16:09
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同學(xué)你好，
空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
現(xiàn)貨市場(chǎng)（先買后賣）：收益=5500-5600=-100（虧損）
期貨市場(chǎng)（先賣后買）：收益=5700-5500=200（盈利）
合計(jì)：-100+200=100（盈利）
綜上，企業(yè)通過空頭套期保值實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
謝謝！
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