何同學(xué)
2022-01-27 12:09這道題中說的是波動率0.4,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)換成標(biāo)準差進行計算,因為在參數(shù)法計算VAR時公式里給的是均值減去標(biāo)準分數(shù)與標(biāo)準差的乘積,難道是我記錯了嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-27 13:38
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同學(xué)你好,在FRM中波動率一般就是指標(biāo)準差,不需要轉(zhuǎn)換。
