Joe
2022-01-27 17:09請問r14課后題第32題題干只是說no change to spread duration,而不是no change to spread,為什么在算excess return時,沒有考慮中間的spread duration*(spread的變化)?
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-28 10:47
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同學(xué),早上好。
因為這里并沒有給出OAS的變動,即我們沒有一個從期初OAS變化到期末OAS的變化量,因此該項直接為0。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
