巨同學(xué)
2022-01-28 11:45老師已知兩種證券的β系數(shù)，如何求該組合的β系數(shù)？直接就是加權(quán)平均就行嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-03 12:49
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同學(xué)你好，這樣不能計(jì)算出β系數(shù)。要知道兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)以及各自的波動(dòng)率。
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追問
你好老師，如果已知兩種證券分別的貝塔系數(shù)，兩種證券之間的貝塔系數(shù)和兩種證券分別的標(biāo)準(zhǔn)差，可以幫我列一下計(jì)算該組合的貝塔系數(shù)的公式嗎？
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追答
同學(xué)你好，我上面說過了只知道這些是不能算β值的，β的公式有兩個(gè)，1.β=cov（P，M）/σm^2，2.β=ρ*σp/σm。記住這兩個(gè)公式即可。
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