曾同學(xué)
2022-01-28 13:52這道題沒(méi)太明白,能幫忙解答一下嗎
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1個(gè)回答
Stefanie助教
2022-01-29 15:01
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同學(xué)你好,
market pricing anomalies包含time-series anomalies和cross-sectional anomalies。
time-series anomalies包含calendar anomalies和momentum and overreaction anomalies。
cross-sectional anomalies包含size effect和value effect。其中value effect的意思是價(jià)值股的表現(xiàn)比成長(zhǎng)股更好。
