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Jessica助教
2022-01-28 17:17
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同學(xué)你好
USD/EUR spot rate = 1.1640
three-month forward points =三個月的遠(yuǎn)期匯率值 F - 即期匯率 S = 12.8
因此,當(dāng) forward points是大于0時,表明匯率在遠(yuǎn)期時是數(shù)值是上升的。
而關(guān)于匯率的表達形式:X DC/FC,表示的是 1 單位的FC可以兌換 X單位的DC。此時,是以基礎(chǔ)貨幣FC為研究對象的,即基礎(chǔ)貨幣FC的變動情況,就等于整個匯率值的變動情況。所以當(dāng)匯率在遠(yuǎn)期時上升,就等價于 EUR是升值的,那么對應(yīng)的此時USD是貶值的。因此,選項A是不正確的。
根據(jù)利率平價理論的結(jié)論:高利率國家的貨幣在即期是升值的,在遠(yuǎn)期是貶值的。因此,可以判讀出:USD的利率是高于EUR的。所以選項C是正確的。
而根據(jù)遠(yuǎn)期匯率的變化是無法得出真實利率的變化方向。所以B的說法是不正確的
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