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2022-01-28 23:55reading14 34題可否講解一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-29 17:55
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同學(xué),下午好。
B 當(dāng)信用曲線在恢復(fù)期時(shí),即高收益?zhèn)谖磥淼谋憩F(xiàn)會(huì)更高,因此應(yīng)該更多配置ABS的低層級;
C CLO與CDO有不同的是,CLO中包含浮動(dòng)利率的杠桿貸款。一方面是在經(jīng)濟(jì)衰退期間短期利率也是下跌,CLO并不占優(yōu)勢,另一方面CDO和CLO均有分層,那么應(yīng)該說明是配置什么層級債券。;
A 相較于其他類型結(jié)構(gòu)性證券,covered bond有雙重追索權(quán),除了資產(chǎn)池還可以向發(fā)行人部分資產(chǎn)追索,增加保障。
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