是同學(xué)
2022-01-29 00:33為什么x拔等于b1,u=0，下面的標(biāo)準(zhǔn)差為什么等于sb1,sb1這個寫法也沒看懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-29 14:32
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同學(xué)你好，本身系數(shù)估計(jì)量b1 cap就是均值，想象一下，回歸方程在得到最終系數(shù)估計(jì)量的時候，內(nèi)部其實(shí)進(jìn)行了非常多次的計(jì)算，最終確定了一組系數(shù)使得模型的殘差平方和最小，而這么多次的計(jì)算，實(shí)際上產(chǎn)生了很多組系數(shù)估計(jì)量，這個系數(shù)估計(jì)量各自都組成了分布，每個分布的均值或者說期望值，就是最終我們看到的系數(shù)估計(jì)量。所以，系數(shù)估計(jì)量是均值，也就是x bar。 sb1實(shí)際上是b1的“標(biāo)準(zhǔn)差”，但一般我們我們把均值的標(biāo)準(zhǔn)差叫做標(biāo)準(zhǔn)誤，所以s b1實(shí)際上表示的是b1的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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追問
那u等于0是因?yàn)闅埐畹木档扔?嗎
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追答
不是哦，因?yàn)槲覀兪窃谧鲲@著性檢驗(yàn)，也就是檢驗(yàn)每個解釋變量前面的系數(shù)是不是顯著區(qū)別于0（原假設(shè)：系數(shù)估計(jì)量=0），所以要把系數(shù)估計(jì)量和0比較，t統(tǒng)計(jì)量的公式就是（系數(shù)估計(jì)量-假設(shè)值）/系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤，這里的假設(shè)值就是0了。
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