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2022-01-29 08:10老師,為什么gap-option的收益是一條直線,期權在未達到執(zhí)行價格是,payoff不應該是0嗎?
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1個回答
Adam助教
2022-02-07 10:36
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同學你好,
你說的是“畫橢圓”的部分吧。
這里的意思確定表示:未達到執(zhí)行價格的時候,payoff是0,
當達到執(zhí)行價格的時候,payoff,立馬變成:ST-K1.
也就是從0,陡然變成ST-K1.
