周同學(xué)
2022-01-29 10:43關(guān)于顆粒度對于信用風(fēng)險VAR的影響,想問下:顆粒度提升,var減少,的前提除了PD不變,是否還有組合的總資產(chǎn)規(guī)模不變?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-01-29 14:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個是的,這里只是假設(shè)原資產(chǎn)組合中的各資產(chǎn)的劃分更加細化(顆粒度提高),規(guī)??隙ㄊ遣蛔兊?。
