周同學(xué)
2022-01-29 10:43關(guān)于顆粒度對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)VAR的影響，想問下：顆粒度提升，var減少，的前提除了PD不變，是否還有組合的總資產(chǎn)規(guī)模不變？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-29 14:28
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同學(xué)你好，這個(gè)是的，這里只是假設(shè)原資產(chǎn)組合中的各資產(chǎn)的劃分更加細(xì)化（顆粒度提高），規(guī)?？隙ㄊ遣蛔兊?。
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