周同學(xué)
2022-01-29 10:50關(guān)于題2中，計(jì)算預(yù)期損失時(shí)，等于每個(gè)資產(chǎn)敞口*違約概率，是因?yàn)轭}目中給出了資產(chǎn)是獨(dú)立的，還是因?yàn)轭A(yù)期損失本來就可以線性相加的，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-29 14:24
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同學(xué)你好，主要是因?yàn)轭A(yù)期損失本來就可以線性相加的，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)。即使是不獨(dú)立的情況下，組合預(yù)期損失也是各資產(chǎn)預(yù)期損失的線性加總。
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