王同學(xué)
2022-01-29 15:07老師您好,根據(jù)德爾塔伽馬中性,投資組合的伽馬等于0,應(yīng)該是成分證券的伽馬的加權(quán)平均等于0,為什么題目中沒考慮權(quán)重呢
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1個回答
Irene助教
2022-02-04 14:44
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同學(xué)你好
題目中已經(jīng)說了總伽馬,總伽馬就是單位伽馬*總數(shù)量。這里的總數(shù)量就可以看成權(quán)重,所以直接把總伽馬加起來就行了。
