郭同學
2018-06-11 18:19老師你好,46題提到calibration的時候選擇了選取新的forward rate進行循環(huán)折現(xiàn),但是48題說到calibration的時候老師說二叉樹的calibration就是在path上加上spread,那么到底calibration是如何進行的呢?46題我就是記住了基礎(chǔ)班上課說的選擇一個spot計算forward然后加上spread,進行循環(huán)計算而不是選擇新的forward
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1個回答
Vincent助教
2018-06-12 14:41
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同學你好,完整做法是加dy在benchmark curve上,然后從新計算各個node 的forward rate.
46 最嚴謹?shù)恼f法應該是選取新的benchmark curve然后計算出forward rate. 47也是。
但書上也同意 for more convenience, 你就直接加spread在各個node上。
