Alice
2022-01-29 20:21蒙特卡洛模擬這里表述不太清楚,老師能否詳細解釋一下?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-01-30 14:16
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同學你好
MCS就是用計算機程序設計一個方程,這個方程是可以包含很多自變量,也會包含隨機擾動項,進而運行這個程序若干次,就會最終產生若干個最終的結果。這個結果就是投資組合在N年后的終值還剩下多少錢(因為在這個場景下,我們建模的目標就是為了得到未來的終值)。進而有了這么多的最終結果,我們就可以構造一個分布,來看一下最終的金額在達到某個特定金額的概率能有多少。這就是MCS的基本原理。在建模的時候,我們可以包含很多自變量來解釋未來的終值,而自變量的值會受隨機擾動項的影響,因此自變量的變化存在隨機性,每次運行就會有一個隨機結果,運行若干次,就會有若干個隨機最終結果,進而得到分布,用于分析。
