時同學(xué)
2018-06-11 18:36百題上冊，148頁第二題，題目中是預(yù)期利率近期會上漲，所以如果進(jìn)入一個把手中的floating loan變成pay fixed receive floating 的swap會降低Cash flow risk，但會增加market risk。那如果現(xiàn)在假設(shè)條件反過來，預(yù)期利率會下降，然后繼續(xù)原題的操作，把手中的floating loan變成pay fixed receive floated的swap，請問對Cash flow risk以及market risk會有什么影響呢？
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1個回答
Irene助教
2018-06-12 14:10
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同學(xué)你好。
這到題目考察的是本來是pay float的，現(xiàn)在變pay fixed，所以不管利率是如何變化。只要是從float 變成fix，都是cash flow risk下降，duration上升，所以market risk上升。
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