Bruce
2022-01-30 07:04這個(gè)式子是怎么回事,怎么看不懂呢?能稍微詳細(xì)解釋一下嗎?謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-03 15:54
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同學(xué)你好，這里實(shí)際就是在計(jì)算0-1時(shí)刻的收益率，一直0時(shí)刻的價(jià)值是0.85608,1時(shí)刻的價(jià)值是(0.90909+0.9434)*0.5，根據(jù)這兩個(gè)數(shù)值就可以計(jì)算得到0-1時(shí)刻的收益率。
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追問(wèn)
(0.90909+0.9434)*0.5,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)怎么得到,謝謝
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追答
是第二年年末價(jià)格分別按照兩種可能的利率折現(xiàn)到第一年年末，具體可以看一下前一頁(yè)的ppt。
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回復(fù)Yvonne：（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)沒(méi)調(diào)整前的價(jià)格—風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的價(jià)格）/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的價(jià)格等于收益率
