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2022-01-30 10:10為什么要分別減去一個無風險利率呢?直接得出的0.89和正確答案的1.13區(qū)別就在這。
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-03 15:56
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同學你好,這里實際就是要用CAPM模型計算β值,已知市場組合收益率,投資組合收益率,無風險利率,帶入E(Rp)=Rf+β*[E(Rm)-Rf]就可以求出β。
