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2022-01-30 17:46請(qǐng)問最后的例題中為什么不能是:X違約Y不違約的概率=0.2*(1-0.3)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-30 18:02
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同學(xué)你好,在一級(jí)數(shù)量中我們學(xué)過,只有在A和B相互獨(dú)立的情況下,P(AB)=P(A)P(B)。但是x和y同時(shí)違約的聯(lián)合概率是0.1,不等于0.2*0.3, 所以顯然,X違約與否和Y違約與否不是相互獨(dú)立的,那么你要求x違約y不違約的概率,自然就不能直接用x違約的概率乘以y不違約的概率了。
