郭同學(xué)
2022-01-30 20:51老師，這里的映射具體指的是什么工作呀？這個(gè)詞太抽象了
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-01 14:04
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同學(xué)你好，mapping應(yīng)該不陌生的，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面是詳細(xì)講過(guò)的，包括現(xiàn)金流映射和久期映射?，F(xiàn)金流映射是把每一期的現(xiàn)金流分別映射成對(duì)應(yīng)期限的零息債券。所以是把每一期的現(xiàn)金流折現(xiàn)得到的現(xiàn)值乘以對(duì)應(yīng)期限零息債券的VaR值就可以得到投資組合的VaR。duration mapping是把債券組合映射到相同久期的零息債券中，只考慮久期，但是要用債券組合的現(xiàn)金流和對(duì)應(yīng)的即期利率計(jì)算債券組合的久期。
如果忘記了的話，可以回市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在復(fù)習(xí)一下，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，這個(gè)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。
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