安同學(xué)
2018-06-11 19:47為什么structural model 不能反映經(jīng)濟(jì)周期？而且只能用implicit 數(shù)據(jù)？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-12 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，structure假設(shè)riskless int rate是constant, 不隨周期變化。不反映經(jīng)濟(jì)周期。
因?yàn)橘Y產(chǎn)的return缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)，所以使用implict approach。而每個(gè)方法都有優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)。implict有缺點(diǎn)不代表不適用。
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