Bruce
2022-01-31 04:35當組合的資產(chǎn)包含的非常多的時候,我們就可以認為組合已經(jīng)達到充分分散化的效果?怎么推倒這個結(jié)論呢?謝謝
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1個回答
Jenny助教
2022-02-01 14:14
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同學你好,這個其實相當于我們在一級學過的馬科維茨模型的假設,在那個模型里面,投組組合中包含了所有的資產(chǎn),由于資產(chǎn)足夠多,理論上是可以達到均值-方差最小組合,即市場組合,在均值一定的情況下,方差最?。ǔ浞址稚⒒唇M合只有系統(tǒng)性風險,沒有自身風險)。
